風險管理人員[] / []

職業心智圖
銀行金交部風險管理人員
風險管理人員_職業心智圖

風險管理人員 (金融業｜商業銀行｜金融交易部)  風險管理人員在金融交易部裡主要負責監控與評估金融商品、交易部位及投資組合的整體風險曝險程度，確保銀行及客戶在金融市場運作中能維持穩健的風險承受範圍。職位的核心在於建立完善的風險監控體系與模型，即時掌握市場價格波動、信用狀況與操作風險，並提供銀行管理階層的決策依據。風險管理人員除了必須具備統計分析與金融商品知識外，還必須能與金融交易員、財務工程人員及法遵單位緊密合作，以平衡收益與風險，確保銀行整體金融運作的安全與效率。主要職責可以簡單說明如下：

  • 風險監控與報告製作：負責監控每日銀行各項金融商品如外匯、利率衍生商品、債券、結構型商品等的風險曝險值，使用VaR、敏感度分析或壓力測試等方法，評估潛在損失。並定期撰寫風險報告，提供管理階層決策參考。
  • 異常部位監測與應變：當企業客戶或內部交易員的持倉出現異常波動、超出風險限額或產生重大浮動虧損時，風險管理人員必須即時警示，並與金融商品銷售員或客戶經理合作，通知客戶或交易部門採取後續對沖、平倉或減倉措施。
  • 風險模型的建置與優化：持續檢討現有的風險評估模型如VaR模型、信用風險模型等，並根據市場變化、監管要求及內部資本配置需求進行調整與優化，以確保模型的準確性與適用性。

職場

職涯探索影片
遊戲公司3Q時間-2

美日中韓的電玩遊戲競爭？台灣如何突圍？你知道台灣曾經是全球排名第二的電玩遊戲大國嗎？

日常工時比重
   藍色   風險模型維護與系統管理(5%)
紅色   市場風險監控與分析(40%)
橘色   風險限額管理與報表(20%)
綠色   壓力測試與情境分析(15%)
紫色   交易紀律與合規稽核(10%)
靛色   跨部門溝通與風險教育(10%)

績效評核

風控的精準度與即時性(70%)：風險管理人員必須即時掌握市場資訊與客戶部位變化，確保監控系統能提前發出警示。是否能成功預防潛在風險損失或避免損失擴大，被列為主要的績效指標。

內部溝通與跨部門協作(15%)：風險管理工作牽涉多部門合作，必須與交易員、財務工程師、法遵部門及資產負債管理單位保持良好溝通，確保風險政策能在全行一致執行。

報表準確性與分析品質(15%)：定期提供風險分析報告與建議，內容必須具備數據完整性、分析邏輯性與決策參考價值。報告延誤或錯誤將會影響交易決策，因此準確即時性亦為關鍵評估項目。

工作內容

市場風險監控與分析(40%)：每日追蹤市場行情、交易部位及曝險變化，分析利率、匯率、商品價格變動對交易損益的影響。

風險限額管理與報表產出(20%)：維護與審查各部門的風險限額設定，定期產出限額使用報表與異常通報。

壓力測試與情境分析(15%)：模擬市場極端變動情境，評估潛在損失幅度，並提出防範或對沖建議。

交易紀律與合規稽核(10%)：檢查交易員操作是否符合內部控管規範與金管會相關法規，防止操作風險與道德風險。

跨部門溝通與風險教育(10%)：定期與前台(交易部)、中台(風控)及後台(結算會計)溝通，協助強化風險意識。

風險模型維護與系統管理(5%)：維護風險評估系統、更新參數、驗證模型的運算邏輯。

崗位關係

上層：風險管理人員的上級主管通常為風險管理部主管或交易風控經理。主管負責全行風控策略與監理機構報告，並審核每日風險監控報告。風控主管會定期召開會議，檢討風險限額使用情況、部位集中度與異常事件的應對策略。

同儕：風險管理人員在銀行內部時常進行跨部門合作，以完成職責目標。較常互動的同儕包括：

  • 交易員：密切掌握交易員的交易策略與部位變動，以便即時評估風險。
  • 財務工程人員：請財務工程人員提供模型支持與產品定價機制，尋求其協助評估新商品風險特性。
  • 法遵人員：協同合作以確保風控政策能符合金管會與國際監管要求。
  • 內稽單位： 配合稽核人員定期審查銀行的風控流程與制度落實情況。

外部：風險管理人員必須配合外部審計機構、金管會或中央銀行等監理單位，提供風險報表與遵法證明，並協助應對監理查核。

任職要求

教育程度／經驗

  • 學歷：大學以上，財務金融、經濟、應用數學、統計或財務工程等相關科系。
  • 經驗：具1至3年金融市場或風險管理相關工作經驗者佳。新進人員須具備基本金融商品認知與數據分析能力，具量化分析或程式建模能力者更受歡迎。

特別知識和技能

  • 量化風險分析工具：熟悉Excel VBA、Python、R或SQL，主要用於資料處理與模型分析。
  • 金融商品與市場知識：了解外匯、債券、衍生性商品等交易機制與市場結構。
  • 風險衡量方法：具備VaR、CVaR、敏感度分析、情境分析等模型應用經驗。
  • 合規與法令知識：理解巴塞爾協定(Basel III)、IFRS 9及金管會風控指引。

與職務相關的學校課程（重要性：5>4>3>2>1）

  • 金融風險管理(5). 投資學與衍生性商品(4). 統計與資料分析(4). 機率與隨機過程(3). 金融監理與合規制度(3)

工時薪水

薪資展望：銀行新進的風險管理人員起薪約為新台幣4萬至5萬5千元，具1至3年經驗者約6萬至8萬元。具備量化建模或金融工程背景者，薪資可達9萬元以上。

平均工時：每週約40至50小時，視交易時段與市場波動而定。重大市場事件如央行政策公布、地緣政治風險時可能必須加班監控。

職涯發展：隨著經驗累積，風險管理人員可晉升為資深風控專員、風控副理、風控經理，或進一步發展至首席風控官(CRO)。部分具量化分析能力者，亦可轉任財務工程師、資產配置分析師或內部稽核主管。若對政策與制度面有興趣，也可進入金管會、中央銀行或外部顧問機構從事監理或金融風險顧問工作。

討論區[前往論壇]

0 則主題