財務工程人員[] / []

職業心智圖
銀行財務工程人員
財務工程人員_職業心智圖

財務工程人員 (金融業｜商業銀行｜金融交易部)  財務工程人員在銀行金交部，主要負責金融商品的規劃分析或模型建構，確保銀行能根據市場需求及客戶需求，推出具避險功能或投資價值的金融商品。這個職位的核心在於運用數理統計、電腦程式或金融理論，推薦合理且具競爭力的金融產品，並確保產品在市場中可執行並具備風險控制能力。財務工程人員不僅要精通數學模型與程式工具，還必須考慮金融市場流動性、法規遵循、資本成本與客戶實際需求。此外，他們還必須與交易員、金融產品銷售員、風險管理人員密切合作，確保產品在設計、定價、交易與結算過程中能順利發揮功能。財務工程人員的主要職責，可以歸納如下：

  • 金融商品與模型建構：負責幫客戶規劃結構型商品、衍生性金融商品或風險管理工具，並利用數學與統計模型進行合理定價，確保商品能滿足客戶的避險或投資需求。
  • 定價與報價支援：建立與維護商品定價模型，提供金融產品銷售員與交易員即時的報價依據，並確保報價合理性與市場競爭力。
  • 風險分析與測試：透過模擬與壓力測試，驗證金融商品在不同市場情境下的表現，並提出改進方案以降低潛在風險。
  • 資料分析與程式開發：利用程式語言如 Python、R、C++等，處理市場數據以及建立回測系統，並優化模型運算效率，以確保工具能即時應用於交易決策。

職場

職涯探索影片
廣告案例分工魚骨圖

廣告如何分工？案例職務分工魚骨圖？日商博報堂廣告執行創意總監陳東亨先生，精彩的職涯分享！

日常工時比重
   藍色   金融商品模型設計與驗證(40%)
紅色   程式開發與數據分析(20%)
橘色   部門溝通與專案合作(15%)
綠色   市場研究與創新商品開發(15%)
紫色   教育與知識傳遞(10%)

績效評核

模型準確性與實用性(50%)：財務工程人員必須確保所規劃模型的嚴謹性質，且能實際應用於交易與客戶需求，避免模型誤差導致銀行承擔過高風險。

風險控管與合規性(20%)：產品設計與模型建構必須符合金管會及國際會計準則，確保風險曝險在可接受範圍內，避免觸及法規紅線。

跨部門合作(15%)：財務工程人員必須與銷售員、交易員及風險控管部門合作，將模型理論轉化為實際可操作的金融商品。

創新與效率(15%)：不斷優化模型與工具，提升分析效率，並開發具市場競爭力的金融商品。

工作內容

金融商品模型設計與驗證(40%)：負責金融商品的數學模型建構、回測與修正，確保模型能真實反映市場狀況並支援交易決策。

程式開發與數據分析(20%)：撰寫與維護金融商品的定價系統、風險管理工具，處理大數據與市場資料，提升分析速度與準確度。

部門溝通與專案合作(15%)：與銷售人員討論客戶需求，與交易員討論定價策略，並向風險控管部門報告模型運作情況。

市場研究與創新商品開發(15%)：持續追蹤市場趨勢包括利率、匯率及衍生商品的發展，適時更新投資或避險工具。

教育與知識傳遞(10%)：協助內部同仁理解金融模型的應用與限制，提供必要的技術訓練或說明。

崗位關係

上層：財務工程人員的直接主管通常是金融工程部主管或金融交易部經理，主管負責審核模型合理性與監督部門運作，並針對專案進度進行監控與指導。

同儕：財務工程人員在銀行內部時常進行跨部門合作，以完成職責目標。較常互動的內部同儕包括：

  • 金融產品銷售員：協助銷售員推薦適合客戶的金融商品，提供合理商品架構與定價依據的協助。
  • 交易員(Trader)：交易員負責實際下單，有時必須尋求財務工程人員的協助以評估市場流動性與風險分散。
  • 風險管理人員：風管人員監控金融商品曝險，會與財務工程人員合作測試不同情境下的風險表現。

外部：財務工程人員有時必須與外部顧問、學術機構或金融科技公司合作，採用最新的演算法或金融模型，以保持競爭優勢。

任職要求

教育程度／經驗

  • 學歷：碩士以上，數學、統計、物理、資訊工程、財務金融相關科系，博士學歷或具國際金融工程認證(CQF)為佳。
  • 經驗：具有2至3年以上金融市場相關經驗，或研究所階段即有量化研究、模型建構經驗者佳。

特別知識和技能

  • 數學與統計：熟悉隨機過程、金融數學、統計分析與計量經濟模型。
  • 程式能力：熟練 Python、C++、R、Matlab 等程式語言，用於金融模型開發與大數據處理。
  • 金融專業知識：了解衍生性商品、結構型商品及避險工具。
  • 金融監理規範：熟悉IFRS9、巴塞爾協定等相關規範，確保模型與產品合規。

與職務相關的學校修課 (課程名稱:重要性 5>4>3>2>1)

  • 金融工程與衍生性商品(5). 隨機過程與數值方法(5). 投資學與風險管理(4). 資料科學與程式設計(4). 計量經濟學(3)

工時薪水

薪資展望：財務工程人員的起薪通常落在月薪5萬至7萬元之間，視學歷與公司規模而定。具備3至5年經驗的專業財務工程人員，薪資可達8萬至12萬以上，且若具備獨立設計金融商品的能力，薪資上限更高。

平均工時：每週工時約45至55小時，依市場波動程度而定。在金融市場劇烈波動或新專案開發期間，加班情況可能較為頻繁。

職涯發展：隨著經驗累積，財務工程人員可晉升至資深財務工程師或量化投資部門主管。具備跨領域能力者，亦可轉型至金融科技公司或對沖基金，從事更高階的量化交易或金融模型研究工作。

討論區[前往論壇]

0 則主題